Trocando opções qqq semanais

Dê-se mais opções com opções semanais e trimestrais.
As opções semanais e trimestrais são semelhantes aos contratos de opções padrão na maioria dos aspectos, exceto por uma diferença importante: sua data de validade. As opções semanais foram inicialmente lançadas pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE) em outubro de 2005 como opções de uma semana, mas agora referem-se a opções que expiram em qualquer sexta-feira que não seja a terceira sexta-feira do mês (o que é o caso das opções padrão) . Introduzido pelo CBOE em julho de 2006, as opções trimestrais expiram no último dia de negociação de cada trimestre; eles são direcionados principalmente ao mercado institucional.
Por que foram introduzidas opções semanais e trimestrais?
Foram introduzidas opções semanais e trimestrais para oferecer uma maior escolha de expirações de opções aos investidores e permitir-lhes trocar de forma mais eficiente. As opções semanais são projetadas para permitir que investidores e especuladores troquem por notícias e eventos, como lançamentos de dados econômicos e anúncios de ganhos. Por exemplo, um investidor que deseja assumir uma posição de opção de alta hipótese em uma empresa, antes do relatório de ganhos a serem divulgados naquela semana, pode comprar chamadas semanais no estoque. Uma vez que estas chamadas têm apenas alguns dias de vencimento, normalmente serão significativamente mais baixas do que as chamadas que ficam a uma semana de expiração. Como outro exemplo, se um investidor estiver nervoso com o risco de queda no curto prazo, ele ou ela poderia considerar a compra semanal de um índice de mercado para proteger o risco de um amplo declínio.
As opções trimestrais são destinadas a gerentes de dinheiro e investidores institucionais que tipicamente reequilibram suas carteiras no último dia de um quarto. Como as opções trimestrais possuem grandes tamanhos de contrato, elas não são adequadas para o inversor de varejo típico.
Características das opções semanais.
As opções semanais ou "semanalmente" têm uma duração de contrato de aproximadamente uma semana. Eles foram inicialmente listados pela CBOE às sextas-feiras para expirar na sexta-feira seguinte. No entanto, desde 1º de julho de 2010, eles começaram a operar às quintas-feiras e expiram na próxima sexta-feira, permitindo que os investidores rotem suas operações de opção semanais de forma mais eficaz.
A partir de 6 de março de 2014, as opções semanais estavam disponíveis em mais de 325 títulos, principalmente ações e ETF, juntamente com um punhado de índices de ações. A maioria desses títulos expandiu as opções semanais disponíveis. A lista completa de opções semanais disponíveis pode ser visualizada no site CBOE.
Vencimento: as opções semanais expiram em qualquer sexta-feira do mês, exceto pela terceira sexta-feira. Eles também não estão listados para o vencimento em uma sexta-feira onde uma opção trimestral está configurada para expirar. Se a data da listagem ou a data de validade de uma opção semanal cair em um feriado, ela é movida de volta em um dia útil.
Liquidação e último dia de negociação: uma distinção fundamental entre opções padrão e opções semanais é o tempo de liquidação, que determina o último dia em que podem ser negociados. Observe que o último dia para negociação de opções padrão é a terceira sexta-feira do mês, e eles expiram no dia seguinte (sábado). Com opções semanais, o último dia de negociação depende se a opção é fixada ou instalada.
As opções semanais em todas as ações e os fundos negociados em bolsa (ETFs) são fixadas, o que significa que o exercício e a atribuição são determinados após o fechamento. Portanto, o último dia de negociação para as opções estabelecidas no mês é o dia de vencimento, que é sexta-feira.
As opções de índice podem ser instaladas ou estabelecidas a. m. O último dia para negociação de opções liquidadas é o dia antes do vencimento (quinta-feira). Essas opções são liquidadas usando um índice que é calculado com base no preço de venda de abertura de cada componente do índice no dia do vencimento, ou seja, sexta-feira .
Restrições de preços de greve: o CBOE impõe uma limitação no número de opções semanais que podem ser oferecidas em uma segurança. Além disso, todos os preços de exercício listados para opções semanais devem estar dentro de 30% do valor atual do título subjacente. Como exemplo, o menor preço de exercício das opções semanais na Apple (Nasdaq: AAPL) em 10 de março de 2014 - quando fechou em US $ 530,92 - foi de US $ 410. Nenhuma dessas restrições se aplica às opções padrão.
Opções semanais S & amp; P 500: as opções semanais no índice S & amp; P 500 (SPXW) são bastante diferentes de outras opções semanais e são conhecidas como "Finais da semana" ou "Finais de semana". O CBOE lista e mantém seis eventos consecutivos SPXW expirações em qualquer momento, excluindo o vencimento atual. Assim, a partir de 6 de março de 2014, as expirações disponíveis para as opções SPXW foram: 7 de março (o vencimento atual), 14 de março, 28 de março, 4 de abril, 11 de abril, 25 de abril e 2 de maio.
Ao contrário do tamanho do contrato padrão das opções semanais, as opções SPXW possuem um grande tamanho de contrato, com um multiplicador de US $ 100. Isso significa que, se o S & amp; P 500 estiverem negociando às 1800, os SPXWs teriam um tamanho nocional de $ 180,000. A liquidação é em dinheiro, enquanto o exercício é de estilo europeu (ou seja, o exercício só pode estar na data de validade). Veja "American Vs. European Options"). Essas opções são instaladas no último dia de negociação, que normalmente é uma sexta-feira. Sua popularidade cresceu nos últimos anos, com o volume diário médio das opções SPXW, que aumentaram de menos de 5% de todas as opções S & P 500 negociadas em 2010, para mais de 30% em dezembro de 2013.
Características das opções trimestrais.
Enquanto as opções semanais estão disponíveis em uma ampla gama de títulos, a partir de 10 de março de 2014, as opções trimestrais só estavam disponíveis em nove índices principais e ETFs:
Diamonds Trust Series 1 (ARCA: DIA) Energy Select SPDR (ARCA: XLE) iShares Russell 2000 Index Fund (ARCA: IWM) Mini-SPX (XSP) Nasdaq-100 Index Tracking Stock (QQQ) S & amp; P 100 - Estilo europeu ( XEO) S & amp; P 500 (SPX) S & amp; P Depositary Receipts / SPDR (SPY) SPDR Gold Trust (GLD)
As opções trimestrais possuem um multiplicador de US $ 100, o que significa que eles têm um valor nocional em dólares igual a 100 vezes o nível do índice ou ETF. Eles expiram no último dia útil de um trimestre do calendário e são fixados em casa, o que significa que eles podem ser negociados até a data de validade inclusive.
Com exceção dos índices XSP, XEO e SPX, cada segurança pode ter contratos listados por quatro trimestres consecutivos do calendário mais o último trimestre do próximo ano civil, com liquidação em termos físicos. Os índices XSP, XEO e SPX podem ter até oito contratos de opções trimestrais listados ao mesmo tempo; O exercício para essas opções trimestrais é apenas de estilo europeu, com liquidação em dinheiro.
As opções semanais têm as seguintes vantagens:
Despesas mais baixas: uma vez que possuem valores de tempo mais baixos do que as opções padrão, as opções semanais envolvem uma despesa inferior de caixa para um comprador de opção. Flexibilidade para selecionar a data de validade específica: ao contrário dos contratos padrão, que têm um intervalo de datas de validade muito limitado, o investidor tem a flexibilidade de selecionar uma data de validade específica para uma estratégia de opção através de opções semanais. Disponível para ampla gama de ações e ETFs: opções semanais estão disponíveis para mais de 325 das ações, ETFs e índices mais cotados.
As desvantagens das opções semanais incluem:
As comissões são mais elevadas em uma base de porcentagem: uma vez que a maioria dos corretores cobra uma taxa fixa para colocar um comércio de opções, as comissões para opções semanais podem resultar em maior porcentagem do que para opções padrão. Maiores spreads de oferta e solicitação e menor liquidez: a Weeklys também pode ter spreads mais amplos e menor liquidez do que os contratos de opções padrão. Prêmios menores para escritores de opções: o outro lado dos prêmios menores pagos por compradores de opções para opções semanais é que os escritores de opções recebem prêmios menores em comparação com as opções padrão. Difícil de "reparar" um comércio perdedor: o tempo limitado para expirar as opções semanais torna difícil reverter ou reparar uma troca perdedora.
Com as opções trimestrais, o principal benefício é que sua expiração coincide com o trimestre final, permitindo que investidores institucionais implementem estratégias de hedge e outras opções de forma mais eficaz. As principais desvantagens são o fato de estarem disponíveis apenas para alguns grandes índices e ETFs, e os spreads mais amplos devido a liquidez limitada. Além disso, seu grande tamanho nocional coloca-os fora do alcance do investidor de varejo médio.
As opções semanais e trimestrais oferecem uma maior escolha de expirações de opções para os investidores, permitindo-lhes negociar de forma mais eficiente. As opções semanais, em particular, podem ser adequadas para investidores de varejo que estão familiarizados com os riscos das opções de negociação.

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Antes de se inscrever em qualquer Serviço de Opções de Negociação (Sistema): Em alguns casos, pode ser muito difícil avaliar um sistema de negociação de opções on-line.
Opções de estratégias de investimento: estratégias de gerenciamento de dinheiro - os comerciantes podem selecionar entre uma série de abordagens de gerenciamento de dinheiro para negociação de opções; estes irão determinar quanto investir (e reinvestir) em um determinado comércio.
Por que as opções de comércio: existem três razões principais pelas quais os comerciantes podem querer negociar opções: proteção de portfólio, renda adicional, especulação.
Estratégia de negociação de opções: os comerciantes bem-sucedidos criam seu próprio conjunto de regras / mandamentos (estratégia de negociação de opções) que eles sempre seguem.
Diferença entre QQQQ e SPY? : no entanto, você deve estar ciente de algumas das diferenças e semelhanças entre nossos sinais de opções QQQQ e SPY.
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Negociações de opções QQQQ: história completa das negociações de opção QQQQ desde outubro de 2003. Não há negociações anteriores.
Operações de Opções SPY: O histórico de negociações de opções de SPY que começa a partir de junho de 2006. Não há negociações de backtested - todas as negociações são reais.
Enquanto o S & P 500 atingiu múltiplas novas altas nesta semana, enquanto os investidores sacudiam os problemas de Brexit, o índice do mercado de ações poderia estar fazendo muito melhor. E é bem claro o que a empresa tem a culpa: a Apple. Quora / How-come-technology-stocks-are-down-as-of-December-2017 / resposta / Victor-Vic-12.
O setor financeiro caiu mais de 2% no ano desde o fechamento de quarta-feira, o único setor industrial da S & P 500 no setor vermelho. Os analistas geralmente baixaram as expectativas de ganhos bancários neste trimestre como um baixo crescimento global, o voto da Brexit e a flexibilização do banco central provavelmente pressionariam as margens de lucro. Quora / How-come-technology-stocks-are-down-as-of-December-2017.
Em Nova York, a média industrial Dow Jones avançou em 10,14 pontos para 18,516,55, uma nova alta, enquanto o S & P 500 devolveu 2,01 pontos para 2,161,74 e o composto Nasdaq caiu 4,47 pontos para 5.029,59. quora / What-is-the-straight-horizontal-line-on-some-stock-graphs / answer / Victor-Vic-12.
Uma fusão do mercado de ações sempre termina mal, assim como um esquema de Ponzi. O mercado supera as rotas, como todos esperam que os outros jogadores continuem oferecendo o mercado em uma briga até o topo, até que alguém pare de respirar, olha a altitude de altura extraordinária / O que é a linha direta-horizontal - em alguns gráficos de estoque.
Esta é a façanha que o mercado de ações realizou recentemente: ao longo das 10 sessões de negociação até 12 de julho, o número médio de ações adiantadas na Bolsa de Nova York (NYSE) excedeu o número médio de ações em declínio em uma proporção de mais de dois para 1. Sullivan não é o único analista técnico que se concentra no índice de declínio avançado, e há muitas maneiras diferentes de construir indicadores de timing de mercado a partir dos dados brutos. Quora / Why-are-tech-stocks-dropping-especialmente-semis / resposta / Victor-Vic-12.
Os futuros de ações dos EUA diminuíram ligeiramente um pouco e o principal índice da Europa é inferior a 0,5% menor, com os estoques de viagens vendidos como seria de esperar depois que os turistas e outros foliões foram direcionados. O jogo de segurança não é um impulso no início. quora / Qual é o mais eficiente-técnico-análise-oscilador / resposta / Victor-Vic-12.
O gráfico do alfabeto do Google-parent pode ser descrito como um padrão em forma de W. Mas a segunda etapa do W do alfabeto não perdeu a primeira etapa. Então o pai do Google é classificado como uma base de copos. procurando / p / 30yn7.
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S & amp; P 500 - O índice S & amp; P 500 (^ SPX) é uma cesta que contém os estoques de 500 corporações de grandes capitais.
Opções de chamada - Opções de chamada (ou chamadas) dão o direito, mas não a obrigação, de comprar um título subjacente a um preço específico por um período de tempo fixo.
Histórico de opções - Na América do Norte, as opções começaram a se negociar basicamente ao mesmo tempo que as ações.
Broker de opções - Geralmente, não recomendamos autotrading nossos sinais. Nossos sinais são desenvolvidos para pedidos limitados e em caso de autotrading.
Venda de chamadas cobertas - Um comerciante que comprou ações poderia usar a estratégia de negociação de opções de chamadas cobertas para gerar renda adicional dos investimentos no mercado neutro.
Mercado de ações - Um lugar onde as ações da empresa e outros títulos são negociações é uma bolsa de valores. Menos e menos negociação está vinculada a um lugar físico hoje em dia.
Sinais STS e OTS - Os sinais de opções OTS são emitidos para as opções de negociação; Em contrapartida, os sinais da ITS são emitidos para os derivados do índice de negociação (QQQQ, SPDRs e DIA).
Opções de venda de vendas - Se um comerciante sentir que o mercado está em uma tendência ascendente e não é provável que vá para baixo, a Estratégia de negociação de opções de venda pode ser considerada.
Opções baratas versus opções caras - Muitos comerciantes, especialmente iniciantes, são muitas vezes confrontados com uma escolha simples a ser feita em relação à opção de greve e expiração de opções.
Opções de venda Opções curtas versus opções de compra - As opções de venda (negociação de opções descobertas, venda de opções nuas) são consideradas como uma das estratégias de negociação mais arriscadas dos investimentos. No entanto, esta é uma das estratégias de negociação de opções que geralmente é usada pelos investidores institucionais.
Sistema de negociação on-line - A questão típica de cada comerciante de opções on-line (que procura um sistema de negociação) é como escolher o sistema de negociação de opções on-line direto da grande quantidade de serviços de negociação on-line disponíveis.
Análise Técnica em Volume (p1) - analisamos os padrões de volume históricos do índice S & amp; P 500. Nosso objetivo era encontrar relações entre pontos de volume e pontos de reversão de índice.
Análise Técnica em Volume (p2) - discutimos como a magnitude e a duração de um pico de volume podem afetar a extensão de uma reversão de tendência futura.
Análise Técnica em Volume (p3) - Da análise de oito anos de dados históricos de volume S & amp; P 500 - e da experimentação com mais de 400 combinações.
Venda de Opções de Chamadas - Se um comerciante de opções está esperando que o mercado descenda, ele / ela pode vender chamadas com expectativas para lucrar com um movimento de baixa.
Comprar opções de chamada - Se um comerciante de opções está esperando o mercado subir ele / ela pode comprar chamadas com expectativas para lucrar com um movimento de alta.
A negociação de opções LEAPS - LEAPS é o único caminho, para fazer um investimento em opções de longo prazo.
Índice VIX - Índice VIX mostra a expectativa do mercado de volatilidade de 30 dias e comumente denominado índice de volatilidade CBOE.
Opções VIX - as opções VIX expiram exatamente 30 dias antes da próxima expiração das opções.
Ordens de opções - referência aos termos e definições das opções.
Opções de compra de compra: se você comprar opções de QQQQ em US $ 2,00 e no dia seguinte, as ações da QQQQ cai 1%, suas posições podem aumentar em 20%.
Comprar versus vender: os vendedores de opções enfrentam o risco de maiores perdas potenciais, mas têm mais oportunidades de lucrar.
American & amp; Estilos europeus: opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade.
Opções versus negociação de ações: o portfólio de opções tem potencial para crescer muito mais rápido, no entanto, o preço por isso é um risco muito mais rico.
MarketVolume e OTS: O único denominador comum é que a OTS faz uso dos indicadores técnicos do MarketVolume & # 174;
Montante mínimo de investimento: para definir o montante mínimo de investimento necessário para uma determinada estratégia de negociação, um comerciante deve.
Calculando o investimento mínimo: um dos fatores mais importantes na avaliação de um sistema de negociação de opções é que você precisa definir o investimento mínimo necessário para trocar o sistema de opções de forma lucrativa.
Sinais de Opções NOS e OTS: os sinais emitidos pela equipe NOS podem diferir completamente daqueles emitidos pela equipe OTS.
& quot; Options Trading Systems & quot;
Declaração de Risco:
A negociação de opções é considerada muito arriscada - muitos comerciantes perdem dinheiro trocando-os. É altamente recomendado consultar seu corretor ou qualquer profissional de investimento registrado para descobrir sobre o risco antes de se envolver em opções de negociação.

Opções Qqq semanais de negociação
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Posts Tagged & # 8216; QQQ & # 8217;
Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)
Terça-feira, 31 de maio de 2016.
Algum tempo atrás, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando após o fechamento do mercado do estoque subjacente. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram após as horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por 15 minutos extra após o fechamento da negociação a cada dia.
Lista de opções que comercializam horas (até 4:15)
Uma vez que os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente pára a negociação, não deve haver motivo para as opções continuar a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados no pós-horário, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST.
As opções para os seguintes símbolos trocam mais 15 minutos após o fechamento da negociação # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
A maioria desses símbolos são (muitas vezes erroneamente) chamados ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra acidentes relacionados com a volatilidade - o VXX é, na verdade, um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a esta lista é chamá-los de produtos trocados do Exchange (ETPs).
Cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos criadores de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena arrasar). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que é menos provável que você consiga preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser.
Os indicadores de superposição e superposição são preditores confiáveis ​​do desempenho do mercado de curto prazo - um teste de resposta de 100 semanas.
Quinta-feira, 12 de março de 2015.
Esta semana, eu gostaria de informar sobre um estudo que fiz recentemente para os assinantes do Terry's Tips. Verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia estar indo mais alto ou mais baixo. Eu acho que você achará que os resultados são surpreendentes.
Os indicadores de superposição e superposição são preditores confiáveis ​​do desempenho do mercado de curto prazo - um teste de resposta de 100 semanas.
Um dos indicadores mais populares na caixa de ferramentas de muitos analistas é o número de oversoldado sobrecompra gerado pelo RSI atual.
Nunca descobri como obter informações confiáveis ​​de gráficos de leitura, embora muitas pessoas aparentemente considerem útil. O mesmo vale para os indicadores de sobre-compra e sobrevenda. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas acreditam nesses números, e todos os sábados há mais de dez anos. Publiquei esses indicadores para SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim informativo das minhas opções, Terry's Tips.
Cada semana, medimos os números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos os seguintes intervalos para determinar onde o ETF estava no fechamento na sexta-feira:
Muito sobre-comprado e # 8211; uma leitura RSI superior ou igual a 85,0.
Overbought & # 8211; maior ou igual a 75,0.
Neutro & # 8211; entre 30,0 e 75,0.
Oversold & # 8211; menor ou igual a 30,0.
Muito sobrevoado & # 8211; menor ou igual a 20,0.
Extremamente sobrevendido - inferior ou igual a 10,0.
Na sexta-feira passada, 6 de março, tanto a SPY como a DIA foram "Very Oversold" e IWM e QQQ foram "Oversold". Isso me levou a imaginar o que isso pode significar para o mercado esta semana. Se esses números fossem indicadores significativos ou não, eu me perguntei?
Voltei e verifiquei os resultados nas últimas 100 semanas dos meus Relatórios de Sábado. Aqui estão os números para SPY, talvez a melhor medida de "o mercado:"
Neutro - 47 semanas.
Sobrecompra - 16 semanas.
Muito sobrecompra - 22 semanas.
Oversold - 5 semanas.
Muito Oversold - 8 semanas.
Extremamente Oversold - 2 semanas.
Um pouco menos da metade do tempo (47%), a leitura era neutra. Em 38% das semanas, o SPY estava sobrecompra ou muito sobrecompra, e em 15% das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda.
Então, verifiquei como SPY funcionou nos próximos sete dias. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com a SPY na semana seguinte à condição relatada em cada relatório de sábado:
Quando a SPY está sobrecompra, os técnicos esperam que o mercado seja mais fraco na próxima semana, mas o contrário era verdadeiro. De fato, em 81% das semanas em que foi comprado demais, a SPY aumentou na semana subseqüente. Também aumentou em 64% das semanas em que foi muito comprado demais.
Claramente, ser comprado demais ou muito sobrecompra é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. Na verdade, nas semanas seguintes, na maior parte, o mercado superou. Se o mercado subisse pela porcentagem média quando começou a comprar ou a sobre-comprado a cada semana do ano, ele aumentaria mais de 61% no ano. Em outras palavras, ser comprado demais ou muito sobre comprado é uma excelente chance de apostar em um mercado mais alto para a próxima semana (e não o contrário).
A condição de sobrevenda é uma história inteiramente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Ser sobrevendido ou excessivamente vendido é essencialmente um indicador sem sentido - o mercado subiu ou caiu quase no mesmo número de semanas após uma dessas condições. No entanto, ser muito sobrevendido parece ser um excelente indicador de um mercado mais elevado. Em 83% das semanas em que foi muito sobrevendido, ele aumentou na semana subseqüente. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21% (62% anualizado).
Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é qualquer coisa, exceto neutro, é uma indicação decente de que o mercado se mova mais alto na semana que vem. Ser muito sobrevendido é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (mesmo que isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam).
Sexta-feira passada, SPY estava muito sobrevendido. Isso ocorre em apenas 8% das semanas, e nas últimas 100 semanas, o mercado foi maior em 83% do tempo na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado ter aberto na quinta-feira, até o momento, a SPY caiu exatamente US $ 3 (1.45%). Desta vez, parece que mesmo o indicador historicamente mais confiável não está funcionando como esperado, também.
No final, se você está tentando lidar com o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você ficará desapontado. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador de muito sobrevenda (e esta semana é uma lembrança de que mesmo este nem sempre está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificar as mudanças de um dia ou dois dias em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém verificar.
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
Segunda-feira, 28 de abril de 2014.
Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante no mundo das opções - volatilidade e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (quer colocar ou ligar).
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
A volatilidade é a única variável que só pode ser medida depois que os preços das opções são conhecidos. Todas as outras variáveis ​​têm medidas matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de poker, a volatilidade seria o wild card.
A volatilidade é a medida mais interessante das opções de compra de ações. Simplesmente, a volatilidade das opções significa o quanto você espera que o estoque varie no preço. O termo "volatilidade" é um pouco confuso porque pode referir-se à volatilidade histórica (quanto o estoque da empresa realmente flutuou no passado) ou volatilidade implícita (quanto o mercado espera que o estoque flutuará no futuro).
Quando um comerciante de opções diz "IBM's em 20", ele está se referindo à volatilidade implícita das colocações e chamadas feitas no "front-month". Algumas pessoas usam o termo "volatilidade projetada" em vez de "volatilidade implícita". Eles significam o mesmo.
Um estoque antigo antigo como Procter & amp; Não se espera que o Gamble varie muito em termos de preço ao longo de um ano, e suas opções levariam um número de baixa volatilidade. Para P & amp; G, este número atualmente é de 12%. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar em preço, tanto para cima como para baixo, ao longo de um ano.
Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares:
Apple Computer - 23%
Johnson e Johnson - 14%
Goldman Sachs - 21%
SVXY - 41% (nosso atual favorito subjacente)
Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa se reflete em seu número de volatilidade. A IBM tem sido para sempre e é uma grande empresa que não é esperada para flutuar em preço muito, enquanto a Apple Computer tem novos e excitantes produtos que podem ser ótimos sucessos (ou flops) que causam grandes balanços no preço das ações como notícias ou rumos são circulados.
Os números de volatilidade geralmente são muito menores para os Fundos negociados em bolsa (ETFs) do que para ações individuais. Uma vez que os ETFs são constituídos por muitas empresas, boas (ou más) notícias sobre uma única empresa geralmente não afetarão significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF, como o OIH, que é influenciado pelas mudanças no preço do petróleo, logicamente carregaria um maior número de volatilidade.
Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares:
Dow Jones Industrial (Tracking Stock - DIA) - 13%
S & amp; P 500 (estoque de rastreamento - SPY) -14%
Nasdaq (Tracking Stock - QQQ) - 21%
Russell 2000 (Small Cap - IWM) - 26%
Uma vez que todas as variáveis ​​de entrada que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço das ações, tempo de vencimento, juros e taxas de dividendos) podem ser medidas com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todos.
Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação no estoque da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção de um mês no dinheiro em Johnson & amp; Johnson custaria cerca de US $ 1,30 (preço das ações de US $ 100) vs. US $ 2,00 para o eBay (preço das ações $ 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada cerca de três vezes mais do que a opção JNJ.
Claro, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que as ações farão no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções.
Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.
Terça-feira, 20 de novembro de 2012.
O mundo das opções de estoque é cada mudança. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente das estratégias dessas.
Três novas (semanalmente) opções de série introduzidas.
Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas.
Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis em uma quinta-feira (com oito dias de vida restante).
Esta é uma grande mudança para aqueles que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de deterioração (theta) para nossas posições curtas.
Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já, esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread bid-ask em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Essa vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.
O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente se espalharam pela série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou um spread diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram logo após o anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente disponível. O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes três semanas depois.
Com a nova série semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo ter apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.
No final, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com o decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções.
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