Deutsche Bank Automated Trading System (DBATS) lançado em Hong Kong.
Primeiro publicado em 1º de janeiro de 1970.
O Deutsche Bank lança sistema automatizado de negociação de ações e algoritmo de liquidez em Hong Kong.
O Deutsche Bank anunciou o lançamento de um sistema automatizado de negociação de ações em Hong Kong que permite que as encomendas dos clientes sejam compatíveis com outras ordens internas e clientes. Conhecido como o Sistema de Negociação Automatizado do Deutsche Bank (DBATS), ele está sendo disponibilizado simultaneamente com um algoritmo de busca de liquidez escuro, o SuperX, que dá aos clientes acesso a "pools escuros" asiáticos (redes de cruzamento sem permuta).
Tanto a DBATS como a SuperX oferecem acesso a ações de Hong Kong e estão disponíveis através da mesa de vendas do patrimônio do Deutsche Bank, da mesa de negociação de carteira ou da Autobahn Equity, a plataforma de negociação de ações eletrônicas da Deutsche.
Mark Davis, diretor de ações e Equity-Linked Execution para a Ásia-Pacífico, disse: "A DBATS e a SuperX fazem parte de um compromisso contínuo de oferecer aos nossos clientes a liquidez de que necessitam nos mercados voláteis atuais. Esta iniciativa é mais uma evidência do investimento em andamento em nossa plataforma asiática de execução de equidade ".
O algoritmo SuperX do Deutsche Bank é descrito como um portal líder para que os clientes acessem várias piscinas escuras nos Estados Unidos e na Europa. O objetivo é imitar isso para o SuperX na Ásia, com um anúncio sobre novas piscinas escuras disponíveis através da plataforma a ser feita nas próximas semanas.
Greg Lee, diretor da Autobahn Equity, Asia, disse: "Apresentar a SuperX simultaneamente com a DBATS oferece aos nossos clientes uma maneira única de acessar a liquidez escura com alto grau de controle comercial e proteção anti-jogo. Pretendemos aumentar o SuperX na principal fonte de escasso liquidez ".
O algoritmo SuperX usa uma abordagem quantitativa para anti-gaming para impedir que as ordens dos clientes sejam negociadas a preços artificialmente adversos. A SuperX também visa melhorar o acesso dos clientes à liquidez através de um modelo de classificação de pool que classifica liquidez em tempo real e histórico para determinar fontes ótimas ótimas para uma determinada ordem; um modelo de alocação inteligente que equilibra a probabilidade de preenchimento ideal versus o custo total de execução; e relatórios de desempenho que permitem aos clientes monitorar a eficiência de sua execução.
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Comunicados de imprensa.
Hong Kong, 23 de agosto de 2010.
O Deutsche Bank lança sistema automatizado de negociação de ações e algoritmo de liquidez em Hong Kong.
O Deutsche Bank anunciou hoje que lançou um sistema automatizado de negociação de ações em Hong Kong que permite que as encomendas dos clientes sejam compatíveis com outros pedidos internos e internos. Conhecido como o Sistema de Negociação Automatizado do Deutsche Bank (DBATS), ele está sendo disponibilizado simultaneamente com um algoritmo de busca de liquidez escuro, o SuperX, que oferece aos clientes acesso a pools asiáticos (redes off-exchange cruzadas).
Para mais informações, ligue para:
Deutsche Bank AG.
Sobre o Deutsche Bank.
O Deutsche Bank é um banco de investimento global líder com uma franquia de clientes privados forte e rentável. Líder na Alemanha e na Europa, o banco cresce continuamente na América do Norte, na Ásia e nos principais mercados emergentes. Com 81.929 funcionários em 72 países, o Deutsche Bank oferece serviços financeiros incomparáveis em todo o mundo. O banco compete ser o principal fornecedor global de soluções financeiras para clientes exigentes criando valor excepcional para seus acionistas e pessoas.
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Sistema de negociação automatizado hong kong. Hong Kong: Consulta da SFC sobre mudanças nas Diretrizes para o Regulamento de Serviços Automatizados de Negociação. Emma de Ronde Por Emma de: recursos financeiros; gerenciamento de riscos; integridade do sistema; governança; acesso e participação; transparência; vigilância; manutenção de registros; relatórios.
A revisão do grupo de cadeias dia 51 ganha US $ 1 milhão em 18 meses por Ricky Samson.
Sistema de negociação automatizado hong kong. Em particular, a SFC se concentrou em DMA e negociação algorítmica, com regulamentação específica em torno de: Indiretamente afetado serão os usuários de sistemas de negociação eletrônica fornecidos por um corretor licenciado SFC de Hong Kong (por exemplo, negociação não controlada de Hong Kong com um Hong Kong corretor).
Familiarize-se com os procedimentos para realizar pedidos, instruções de exercícios, dinheiro e liquidação de ações e esteja preparado para chamadas de margem durante condições de mercado voláteis, se você planeja escrever opções. Mantenha contato íntimo com seu corretor. O mês do local, os próximos dois meses e os próximos três meses. Os quartos meses são sempre março, junho, setembro e dezembro.
A Bolsa pode apresentar qualquer outro mês de expiração mais longo nas classes de opções de ações selecionadas, conforme julgar necessário. Você tem três opções: deixe a opção expirar. Enquanto a série não tiver expirado, qualquer série de opções está disponível para negociação, embora algumas séries distantes ou distantes do dinheiro não sejam exibidas na tela da janela de mercado devido ao espaço limitado. Uma ordem de combinação é uma instrução de pedido para estratégias de opções que compõem mais do que um contrato de opção.
A ordem só será executada quando ambos os contratos da opção componente forem simultaneamente correspondidos, caso contrário, a ordem será cancelada. Uma ordem de limite é uma instrução de ordem comercial inserida com um preço específico. O pedido deve ser combinado ao preço ou melhor, dependendo do que esteja melhor disponível no mercado. Além disso, a restrição ou a data de validade especificada podem ser inseridas.
Os seguintes são diferentes tipos de ordens limitadas :. Bom dia por dia, sem data de validade especificada. A ordem inigualável será automaticamente cancelada no final da data de entrada do pedido. Data de validade até a data de validade especificada de tal forma que o pedido, se não combinado, será cancelado no final da data especificada. Uma vez inserido e, se incomparável, permanecerá até cancelado ou expirado. Preencher e matar qualquer porção incomparável da ordem será cancelada imediatamente no momento da submissão. O preenchimento ou a matança, a ordem completa será cancelada imediatamente se a quantidade total não for correspondente no momento da submissão.
O Sistema de Negociação Automatizado de Futuros da HKATS Hong Kong exibe os melhores cinco preços de oferta e os melhores cinco, com quantidades, se disponíveis em sua tela de negociação de acordo com a prioridade de preço e tempo. Pode ser ilustrado como no exemplo abaixo :. Como diferente de um sistema de comércio aberto, em que você pode ver os fabricantes de mercado que estão entre a multidão no poço, você não poderá estar ciente da existência dos fabricantes de mercado fisicamente através de um sistema de comércio eletrônico.
Portanto, isso não significa que não há interesse no mercado, nem você não pode negociar no mercado. Os fabricantes de mercado irão oferecer citações de duas vias em resposta a um pedido de cotação. Você pode então decidir se deseja entrar na sua ordem comercial. Alternativamente, você pode solicitar ao seu corretor que coloque suas próprias ordens de limite em HKATS e aguarde a possível correspondência de pedidos no mercado.
O mercado de opções de ações opera separadamente do mercado de ações. O contrato de cliente de opções descreve os acordos de negociação e compensação, como o pagamento de opções de prêmio e margem, as obrigações de entrega de estoque como resultado de exercício e cessão, e outras questões relacionadas a opções. O acordo inclui uma declaração de divulgação de riscos e uma lista de verificação de informações do cliente. O primeiro destaca os riscos de negociação de opções e ajuda a chamar a atenção dos investidores para o alto grau de riscos associados à negociação de opções enquanto o último ajuda o Participante da Troca de Opções de Negociação a avaliar a adequação do cliente para negociar opções.
Existe um requisito de margem para todas as posições de opções curtas. Este processo é chamado de marcação para o mercado. A SEOCH cobra uma margem de marcação a mercado diariamente, mas pode cobrar margem em outros momentos conforme necessário. Além disso, para fornecer um amortecedor contra qualquer movimento no mercado que possa ter um efeito negativo sobre o valor de uma opção antes do próximo cálculo de margem, a SEOCH também cobra um valor adicional, além da margem de mark-to-market .
Isso é chamado de margem adicional. Os investidores devem perguntar aos seus corretores sobre as formas de garantia que os corretores aceitarão. O comprador da opção, depois de pagar o montante total do prémio, não representa nenhum risco para o mercado.
No entanto, se ele exercer o contrato de opção, a posição de ação pendente resultante pode representar risco para o mercado. Portanto, não existe um requisito de margem para a posição da opção, mas pode ser necessária margem para a posição de estoque pendente depois de ter exercido a opção.
O que devo fazer se quiser começar a negociar opções de ações? Quais os prazos de validade dos contratos de opções estão disponíveis para negociação? Uma vez que eu compro uma opção de estoque, como eu poderia fechar minha posição? A série de opções que estou segurando falta na tela da janela do mercado, isso significa que não consigo fechar minha posição?
Que tipo de pedidos posso inserir nas opções de negociação? O que são pedidos de combinação? O que são ordens limitadas? Quando não há citações indicadas na tela da janela do mercado, isso significa que não há interesse no mercado e não posso trocar no mercado?
Por que eu tenho que assinar um contrato separado de cliente de opções para além daquele para o mercado de ações? Quais são as chamadas de margem e a marcação para o mercado? Estarei sujeito a chamadas de margem quando eu comprar uma opção de compra de ações? A Bolsa pode apresentar qualquer outro mês de vencimento mais vencido nas classes de opções de ações selecionadas conforme julgar necessário. Voltar ao Topo. Os seguintes são diferentes tipos de ordens de limite: o pedido incomparável será cancelado automaticamente no final da data de entrada do pedido, até a data de validade com uma data de validade especificada, de modo que a ordem, se incomparável, será cancelada no final do período especificado data de validade até cancelado um pedido, uma vez inserido e, se incomparável, permanecerá até cancelado ou expirado. Preencher-e-matar qualquer parte incomparável da ordem será cancelada imediatamente no momento da apresentação. Preencher ou matar a ordem completa seja cancelado imediatamente se a quantidade total não for igualada no momento da submissão. Voltar ao Topo.
Pode ser ilustrado como no exemplo abaixo: a ordem não combinada será automaticamente cancelada no final da data de entrada da ordem. Good-till-date com uma data de validade especificada de tal forma que a ordem, se incomparável, será cancelada no final da data especificada.
Good-till-cancelado um pedido, uma vez inserido e, se incomparável, permanecerá até cancelado ou expirado. Fill-and-kill qualquer parte incomparável da ordem será cancelada imediatamente no momento da submissão. O preenchimento ou a matança da ordem completa será cancelado imediatamente se a quantidade total não for igualada no momento da submissão.
Valores e valores mobiliários Comissão de Futuros de Hong Kong.
Início Funções de regulamentação Infraestrutura de mercado e negociação Entidades aprovadas ou autorizadas Registro de serviços de negociação automatizada autorizados nos termos da Parte III do Regulamento de Valores Mobiliários e Futuros.
Registro de Serviços Automatizados de Negociação Autorizados de acordo com a Parte III da Portaria de Valores Mobiliários e Futuros.
Sydney NSE 2000.
Sydney NSE 2000.
2 Queen's Road Central.
2 Queen's Road Central.
1 Harbour View Street, Central,
Cboe Futures Exchange, LLC.
(Sistema de comando Cboe)
Chicago, Illinois 60605.
Chicago, Illinois 60605.
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Chicago Mercantile Exchange Inc.
(CME Clearing system)
Chicago Mercantile Exchange Inc.
(CME Clearing system / OTC derivadas)
(Shenzhen-Hong Kong Stock Connect)
2012 Shennan Blvd.
(Shanghai-Hong Kong Stock Connect)
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23 Harbour Road.
(Shanghai-Hong Kong Stock Connect)
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(Sistema CME Globex)
Centro financeiro mundial.
(Sistema CME Globex)
DIFC Gate Village.
Dubai, Emirados Árabes Unidos.
10º andar, Suite 1020.
(Nova arquitetura comercial)
(Universal Trading Platform)
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(Shanghai-Hong Kong Stock Connect)
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(Shenzhen-Hong Kong Stock Connect)
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London EC3N 1EA.
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London EC4M 7LS.
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Centro financeiro mundial.
(Sistema CME Globex)
Centro financeiro mundial.
(OSE Trading Systems para negociação de futuros / opções ("J-GATE"))
Chuo-ku, Osaka 541-0041.
Great Eagle Center.
23 Harbour Road.
(Shanghai-Hong Kong Stock Connect)
(Shenzhen-Hong Kong Stock Connect)
(Sistema SGX Bond Pro)
# 02-02, SGX Center 1.
# 02-02, SGX Center 1.
(Sistema de negociação SGX REACHВ)
# 19-00, SGX Center 1.
Chuo-ku, Tóquio 103-8220.
(Tokyo Stock Exchange Trading Network)
Chuo-ku, Tóquio 103-8220.
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Londres EC2Y 9DT.
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Última atualização: 14 de novembro de 2017.
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